Криптовалюта Алготрейдинг с научной точки зрения. Курс вебинаров с Александром Горчаковым.

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Программа:

День 1
Введение:
- случайность или детерминированность;
- торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
- бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.

Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:
вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование;
многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика);
математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.

День 2
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:
оценка доли «успехов»;
приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
отсев параметров по:
устойчивости;
стохастическому доминированию;
взаимной корреляции;
превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
построение оптимального портфеля из:
одного торгового алгоритма с разными параметрами,
нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.

День 3
Принципы построения торговых алгоритмов:
оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.
Модели цен:
конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;

День 4
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.
для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
для сильно «антиперсистентной» модели.

День 5
Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.
для минимаксной модели трендов;
для история реальной торговли и модификаций.

День 6
Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:
кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
«фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.
Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:
«фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
maximum profit system для опционов.

День 7
Практическое занятие.

Складчина:

Продажник (здесь ссылка на повторный семинар с той же программой):
http://moex-school.com/ru/meropriyatiya/kurs-vebinarov-algoritmicheskaya-torgovlya-nauchnyj-podxod-aleksandr-gorchakov/

Скачать:

 

Последнее редактирование модератором:
Посмотрел (не скачивая прям на облаке). Нобелевку может автор и получит, учитывая сколько их выдано "за биржу", а до практики как до Владивостока пешком :) Новички не "ведитесь", подобные подходы не используются практически никем, время потеряете, профи потратившие годы на граалеискательство могут посмотреть на досуге если под старость хотят написать что-то шибко научное и отослать в нобелевский комитет.
 

Посмотрел (не скачивая прям на облаке). Нобелевку может автор и получит, учитывая сколько их выдано "за биржу", а до практики как до Владивостока пешком :)
С данной целью и заливалось на клауд в формате видео, чтобы сразу оценили материал люди, кто имеет знания в данных направлениях. Спасибо за отзыв)
 

Рекламное сообщение
👑 Pirate Cards Premium Service - Оплачивайте любые зарубежные сервисы и покупки. Анонимно, низкие комиссии.

Благодаря нашему сервису вы сможете безопасно оплачивать зарубежные сервисы, товары или услуги, а так же использовать карту для физических оплат.

✔️ Работает 99% зарубежных сервисов
✔️ Низкая фиксированная комиссия (0.25$)
✔️ Возможно привязать карту к смартфону и оплачивать покупки в магазинах
✔️ Анонимно и безопасно
✔️ Гибкие тарифы

➡️ Подробнее о сервисе
 

Заливать курс несомненно стоило, спасибо. Скажу больше, если бы у меня объем дисков был не настолько забит, я бы его скачал. У меня лежит аналогичная по сути книга по моделированию. Кто знает откуда родится новая мысль и какая именно она будет. Предостерег я именно новичков, которые под каждым кустом видят грааль.
 

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Обратите внимание

Назад
Сверху